外汇经纪人金小雅关于源航资管原油套利原理介绍

源航资管结合大数据分析统计以往10年间，两个原油品种的基差（价差）波动变化的数据 ， 分析得出基差波动的区间。

例如，在某段时间内, 基差波动一直在 4.1 ~ 7.1 区间内，如此，以历史大数据作为参考，排除中间未确定区域不做单，只要确保交易账户的保证金在区间内的两种极端情况下仍然足够，只在两端交易，等待基差回调，从而获利。

（3）风险在哪里？

风险在于，当基差波动较小时，持仓时间较长时， 用户手动加大做单手数，导致基差波动走向极端时，交易账户保证金不足以支撑较大手数的持仓订单，导致持仓订单被强平并直接造成亏损。

因此建议根据仓位大小选择合适的手数和策略进行交易，并使交易账户的保证金尽可能多，才能稳定盈利。

（2） 建仓后，Brent和Crude价格同时下跌，过程中基差扩大，

平仓时，Crude空单盈利，超过Brent多单亏损，超出部分即为实际获利。

（3） 建仓后，Brent价格上涨，Crude价格下跌，过程中基差扩大，

平仓时，Brent多单与Crude空单均为盈利状态，盈利总和即为实际获利。