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外汇经纪人金小雅关于源航资管原油套利原理介绍

联合套利
即两个价格相互关联的品种,行情走势基本趋同,利用两者间价差相对稳定的变化,进行对冲交易,从而套取盈利的交易方式。
源航资管通过精准快速的大数据分析,实时监控布伦特油(Brent)和美原油(Crude)两个关联品种价格变化,判断最佳进场点,在两者价差合适建仓时,一个买涨一个买跌,并持续监控,直至价差合适I出场,平仓解锁对冲订单,从而获利。由于是对冲锁单交易,因此受行情波动影响较小,盈利情况也比较稳定。

做单情况如下图所示:

02
策略稳健低风险
(1)对冲交易
两个品种,做单方向相反,分别做多和做空,手数相同,在两者市场报价涨跌幅趋同的前提条件下,对冲订单盈亏相抵,基本不受行情波动、新闻、滑点等因素影响。(2)大数据支撑

源航资管结合大数据分析统计以往10年间,两个原油品种的基差(价差)波动变化的数据 , 分析得出基差波动的区间。

例如,在某段时间内, 基差波动一直在 4.1 ~ 7.1 区间内,如此,以历史大数据作为参考,排除中间未确定区域不做单,只要确保交易账户的保证金在区间内的两种极端情况下仍然足够,只在两端交易,等待基差回调,从而获利。

(3)风险在哪里?

风险在于,当基差波动较小时,持仓时间较长时, 用户手动加大做单手数,导致基差波动走向极端时,交易账户保证金不足以支撑较大手数的持仓订单,导致持仓订单被强平并直接造成亏损。

因此建议根据仓位大小选择合适的手数和策略进行交易,并使交易账户的保证金尽可能多,才能稳定盈利。

03收益情况
交易盈利
源航资管月平均收益 为 4%-7%,可能上个月4%,下个月7%,不是固定每个月都有5%以上,年化 40%-50%。1万美金仓位的交易账户,按照保守月收益 5% 计算,月交易盈利为 10000 * 5% = 500美金,年收益约为500 * 12 = 6000 美金

04做单原理
基差扩大时,Brent做多,Crude做空。
(1) 建仓后,Brent和Crude价格同时上涨,过程中基差扩大,平仓时,Brent多单盈利,超过Crude空单亏损,超出部分即为实际获利。

(2) 建仓后,Brent和Crude价格同时下跌,过程中基差扩大,

平仓时,Crude空单盈利,超过Brent多单亏损,超出部分即为实际获利。

(3) 建仓后,Brent价格上涨,Crude价格下跌,过程中基差扩大,

平仓时,Brent多单与Crude空单均为盈利状态,盈利总和即为实际获利。

基差缩小时,Brent做空,Crude做多。
(1)建仓后,Brent和Crude价格同时上涨,过程中基差缩小,平仓时,Crude多单盈利,超过Brent空单亏损,超出部分即为实际获利。

(2)建仓后,Brent和Crude价格同时下跌,过程中基差缩小,

平仓时,Brent空单盈利,超过Crude多单亏损,超出部分即为实际获利。

(3) 建仓后,Brent价格下跌,Crude价格上涨,过程中基差缩小,

平仓时,Brent多单与Crude空单均为盈利状态,盈利总和即为实际获利。

亮点介绍:

源航资管最稳定的策略之一,发布至今没有出现过止损爆仓,运行收益都很稳定的,年化月均收益率5%~15%(根据行情上下波动,不过总体在这个范围内)详情咨询:

 

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