DAFEX达菲：你了解比特币量化交易机器人吗？

一、什么是量化交易

简单的说，量化交易就是自动化交易，利用技术或者方法改变传统的交易模式，提高效率，带来市场的转变。避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。

 

二、量化交易机器人的作用

量化机器人有两大用途：套利和做市。

 

2.1 套利

天下熙熙，皆为利来;天下攘攘，皆为利往。

量化交易最大的用途当然就是赚钱或者说是套利!

量化交易最大的优点就是减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

俗话说，投资是反人性的，至少体现在两方面：

①他人贪婪时我恐惧，他人恐惧时我贪婪

②明明持币不动是个很好的方式，但有时就是控制不住自己的手，想做点啥

所以量化投资借助现代统计学和数学的方法，制定了一个客观参考的指标，当符合条件时不带感情色彩的买入或者卖出，大概率的获得超出平均的收益。

说一句题外话，人带有感情色彩和情绪波动是人类进化了几百万年的产物，是人类为了适应环境和生存下来的必要条件。但人类进化了几百万年的这套底层操作系统和思维模式，明显不适用于只有百年历史的股市和十年历史的币市，所以人需要借助计算机来升级自己的操作系统，来做自己不擅长的事情。

 

2.2 做市

量化交易对于普通人来说可以套利，但是对于交易所来说还有第二种用途：做市，通俗的说就是刺激交易。

因为有时某些小币种交易量太少，或者恰逢熊市大家都不愿意交易，这时市场上就会很冷清，越冷清就越没有人交易，形成恶性循环。有了做市机器人，机器人就可以充当对应的买家或者卖家，在市场上交易盘活交易量。

如果市场上没有交易，对投资者和交易所都不是好事，从这一点来说，做市机器人有其存在的价值。

在实际运行过程中，机器人在促进成交量暴涨的同时，其实也在拉平不同数字货币之间的交易对，以及不同交易所相同数字货币对之间的差价，避免了市场上不合理的波动。

而在期货市场中，也是由机器人来强制平仓，保证期货市场的正常运转。

 

三、量化交易的分类

量化交易有很多种，常见的有跨平台搬砖、趋势交易、对冲……其中跨平台搬砖是指将数字货币从价格低的交易所转移至价格高的交易所，并从中赚取价差的行为。而趋势交易则较为复杂，它不管引起价格波动的原因，只根据趋势的指标来发出卖出及买入信号。

对冲则是指同时进行两笔与行情相关、买卖方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。举个例子，A交易所比特币价格为10万，B交易所价格为11万;那么在A交易所买入一个比特币的同时在B交易所卖出一个比特币，对冲操作下1个比特币的持有量不变，但产生了1万元的利润。